市场状态驱动的多策略量化交易框架（非单策略）
详见 docs/CORE_LOGIC.md 与 src/quant_core/ 实现。
ETH 校准记忆（walk-forward / smart flow）：docs/ETH_WALKFORWARD_CALIBRATION.md
cd ~/quant-system-core-logic
uv sync --extra dev
uv run pytest -q
uv run quant-run
# ETH 真实数据评估
uv sync --extra eval
uv run python scripts/run_eth_evaluation.py # 21d 快评
uv run python scripts/run_eth_walkforward_report.py # 全历史 8 场景报告| 规格章节 | 代码模块 |
|---|---|
| ① 市场状态识别 | quant_core/regime/engine.py |
| ② 策略自动切换 | quant_core/strategies/ |
| ③ 多因子评分 | quant_core/scoring/factor_scorer.py |
| ③b Meta-Label 二阶段 | quant_core/validation/meta_labeling.py |
| ④ 资金管理 | quant_core/portfolio/ |
| ⑤ 风控系统 | quant_core/risk/guard.py |
| ⑤b 心理/情绪过滤 | quant_core/psychology/filter.py |
| ⑥ 执行流程 | quant_core/pipeline/executor.py (15 步) |
| ⑦ OFI / 做市 / 反 spoofing | quant_core/orderbook/ |
| ⑧ 回测验证 CPCV/DSR/PBO/Holm | quant_core/validation/ |
| ⑨ 事件回测 + 三重障碍 | quant_core/backtest/simulator.py |
| ⑩ 执行层滑点+幂等 | quant_core/execution/ |
| ⑪ 健康监控 | quant_core/monitoring/health.py |
| ⑫ Funding Carry Alpha | quant_core/alpha/funding.py |
| ⑬ Smart Flow Alpha | quant_core/alpha/smart_flow.py |
- Python 3.12 + uv
- numpy（指标计算）
- pydantic / pydantic-settings（配置与模型）
- pytest（单元测试）
设计已按 docs/KB_ALIGNMENT.md 回查 project/research/ 并落地（ADX 分档、OBI 假突破、funding z-score、风险预算 cheat sheet、机构 circuit breaker）。
Cursor Skill crypto-trading-kb + MCP RAG 用于持续检索更新。