Quantitative-analysis

利用python对国内各大券商的金工研报进行复现

数据依赖:jqdata 和 tushare

每个文件夹中有对应的券商研报及相关的论文,py文件中为ipynb的复现文档

目录

指数择时类

1. RSRS择时指标（光大证券）
   • 原始
   • 修正
2. 低延迟趋势线与交易择时（广发证券-主要使用广发开发的LLT均线，本质为一种低阶滤波器)
3. 基于相对强弱下单向波动差值应用（国信证券）
4. 扩散指标（东北证券)
5. 指数高阶矩择时(广发证券)
6. CSVC框架及熊牛指标（华泰证券)
   • a. CSVC为一个防过拟框架
   • b. 熊牛指标
7. 羊群效应(国泰君安)
8. 小波分析择时
9. 时变夏普
10. 北向资金交易能力一定强吗（安信证券）

因子

1. 基于量价关系度量股票的买卖压力(东方证券)
2. 来自优秀基金经理的超额收益(东方证券)
3. 开源证券-市场微观结构研究系列（1）：A股反转之力的微观来源
4. 多因子指数增强的思路

量化价值

1. 罗伯·瑞克超额现金流选股法则