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portfolio抖动现象 #10

@iminders

Description

@iminders

可能的原因:当模型在最优解附近时,再使用梯度下降或其他的基于梯度的最优化方法求解时,很有可能直接跳过最优解,从而导致交易失败。
例如:000001.SZ(平安银行), 2020.02.27日最高价: 15.15, 最低价:14.89
如果模型这时的输出决策:15.15卖出,14.89买入,再往梯度方向调整,很有可能就会出现卖出价格过高,买进价格过低,无法达成交易,最终使收益率阶梯式下降

如何避免这种现象?
或者证明无法避免这种现象

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