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策略生命周期门槛策略

English

本文定义量化仓库中策略 profile 的生命周期门槛。

设计目标

生命周期应当对研究和监控保持宽松，但对资金影响保持严格。

• AI 监控可以加快复核和暴露 drift。
• AI 监控不能绕过 live 启用门槛。
• 策略可以先被观察，再允许交易。
• live 启用仍然是平台决策，不只是回测结论。

推荐生命周期阶段

阶段	含义	资金影响	常见归属
research_backtest_only	仅回测、特征开发或证据收集	无	策略仓库
ai_monitored_candidate	可进入 AI 复核、drift 打分和 shadow 跟踪	无	策略生命周期
shadow_candidate	shadow 运行已经稳定，可做重复对比	无	策略生命周期
live_candidate	已通过验证，等待平台启用	受门槛控制	平台 + 策略
runtime_enabled	会被 get_runtime_enabled_profiles() 暴露并允许进入运行时设置	有	平台仓库

实际含义

• research_backtest_only 适合作为所有新策略的默认起点。
• 如果组织已经有自动监控，ai_monitored_candidate 可以作为最低摩擦的复核阶段。
• shadow_candidate 应该要求重复 shadow 一致性，而不是只看一次漂亮回测。
• live_candidate 只适合证据足够支持平台启用的策略。
• runtime_enabled 才应该影响 live 配置默认值。

三道门槛

策略进入 live 之前，应同时通过三道门槛：

1. 策略门槛
   • 是否具备足够的历史、风险画像和 drift 容忍度，能从研究阶段前进？
2. 插件门槛
   • 如果策略依赖插件，这些插件是否至少是 automation_approved， 或者被明确标记为 notification_only？
3. 平台门槛
   • 目标平台是否通过 get_runtime_enabled_profiles() 暴露该 profile， 并接受所需运行时输入？

任意一项不过关，都应该继续留在 live 之外。

推荐晋级策略

• 监控阈值可以相对低一些，让候选策略尽早可见。
• 如果组织已经有自动 AI 监控，就用它尽快把合适的 profile 推到 ai_monitored_candidate；这一层只为可见性，不为资金。
• live 启用阈值要保持高一些，确保运行时暴露是明确决策。
• 以证据包晋级，而不是临时 override。证据包至少应包含回测摘要、 drift 记录、风险复核和平台兼容性证据。
• 证据包建议结构见 evidence_package_template.zh-CN.md。
• 如果策略是 wrapper / orchestrator，应先确认被包装组件稳定，再考虑给 wrapper 晋级。

仓库级建议

• 美股：长历史趋势 / 轮动策略可以更早进入生命周期推进；wrapper combo 应优先保持 candidate 状态。
• 港股：保持 live 暴露范围窄，只晋级稳定的 runtime profile。
• A 股：把 QMT 专用的可选 runtime profile 和主 live catalog 分开看待。
• 加密货币：监控阶段可以宽松一些，但 live 门槛应更严格，因为 regime 切换更快。

运行规则

如果某个 profile 没有被 get_runtime_enabled_profiles() 返回，那么它就不应该进入 live runtime settings， 无论监控状态是否已经打开。